Сравнение SMLP.DE с JMLP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE).
SMLP.DE и JMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. JMLP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLP.DE и JMLP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLP.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 16.73% | -9.11% | 28.88% | 15.48% | 39.72% | 46.65% | 3.32% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.31% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 25.31%.
SMLP.DE
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 9.30%
JMLP.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.31%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLP.DE и JMLP.DE
SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Доходность на риск
SMLP.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
SMLP.DE
JMLP.DE
Сравнение SMLP.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLP.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.09 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.45 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLP.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.38 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между SMLP.DE и JMLP.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLP.DE и JMLP.DE
SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.82% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок SMLP.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и JMLP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLP.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -22.29% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -14.53% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -22.29% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.93% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -5.89% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.71% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLP.DE и JMLP.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLP.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.86% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.57% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 20.93% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.23% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 21.54% | +7.19% |