PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с D500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

SMLP.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и D500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-2.76%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%35.52%-0.84%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 14.47% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

D500.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.57%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и D500.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SMLP.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.62

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.93

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.38

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

8.10

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.80

-0.72

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и D500.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и D500.DE

SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.24%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и D500.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-33.57%

-45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.46%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.29%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-33.57%

-42.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.99%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-4.31%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.09%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и D500.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.62%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.58%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

17.12%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.20%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

16.13%

+12.60%