PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLP.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - SMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLP.DE returned 6.71%/yr vs 13.36%/yr for 4GLD.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMLP.DE charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 6.71% против 13.36% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Correlation

The correlation between SMLP.DE and 4GLD.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2014 г.

0.08

The correlation between SMLP.DE and 4GLD.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Xetra-Gold

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

SMLP.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.31

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.76

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.82

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

4.63

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLP.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-36.79%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-16.54%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-16.54%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-16.54%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-18.23%

-58.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-14.95%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-11.83%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.52%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и 4GLD.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE) имеют волатильность 5.21% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLP.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

20.09%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

23.06%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

16.00%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

14.37%

+14.22%

Сравнение комиссий SMLP.DE и 4GLD.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и 4GLD.DE

Ни SMLP.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLP.DE and 4GLD.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.

SMLP.DE is categorized as Energy Equities, while 4GLD.DE is Gold. SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.50% for SMLP.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLP.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор