PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMLN.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLN.DE returned 15.28%/yr vs 19.35%/yr for 6PSE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 13.17%.

SMLN.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.96%
1 год
30.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.46%

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.17%
1 год
22.86%
3 года*
19.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.96%12.69%12.93%16.15%-7.26%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		13.17%4.78%32.52%23.62%-7.70%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and 6PSE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between SMLN.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLN.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.95

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.68

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.14

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

10.85

-0.11

SMLN.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-23.70%

-75.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.31%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-23.70%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.43%

-0.14%

-98.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.06%

-4.73%

-73.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.11%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и 6PSE.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.74%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

8.10%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

11.96%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.35%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,014.90%

15.35%

+3,999.55%

Сравнение комиссий SMLN.DE и 6PSE.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и 6PSE.DE

SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

SMLN.DE is categorized as Japan Equities, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор