PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с RS2K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с RS2K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while RS2K.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 7.11%/yr for RS2K.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for RS2K.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и RS2K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у RS2K.DE с доходностью 17.82%.

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

RS2K.DE

1 день
0.92%
1 месяц
3.09%
С начала года
17.82%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.98%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и RS2K.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		17.82%1.29%15.87%14.96%-16.48%5.07%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and RS2K.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.96

The correlation between SMLK.DE and RS2K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с VOORS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с USSC.L

Доходность на риск

SMLK.DE vs. RS2K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c RS2K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DERS2K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.09

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.87

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

4.46

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

13.05

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. RS2K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS2K.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и RS2K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DERS2K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и RS2K.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки RS2K.DE в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и RS2K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DERS2K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-41.14%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.50%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-32.48%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-32.48%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-9.33%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.91%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и RS2K.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) составляет 4.06%, в то время как у Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS2K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DERS2K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.39%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.27%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.14%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.94%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.61%

-1.63%

Сравнение комиссий SMLK.DE и RS2K.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RS2K.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и RS2K.DE

Ни SMLK.DE, ни RS2K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMLK.DE and RS2K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for RS2K.DE.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while RS2K.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.35% for RS2K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и RS2K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор