PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с MWON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLK.DE returned 12.46%/yr vs 10.44%/yr for MWON.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у MWON.DE с доходностью 12.91%.

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%9.82%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and MWON.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.98

The correlation between SMLK.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SMLK.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.38

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

8.28

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DEMWON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и MWON.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке MWON.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-32.42%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.71%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-32.42%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-9.99%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.81%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и MWON.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) имеют волатильность 4.06% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.21%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.41%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.85%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.61%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.61%

+0.37%

Сравнение комиссий SMLK.DE и MWON.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MWON.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и MWON.DE

SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMLK.DE and MWON.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.35% for MWON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор