PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 6.40%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.89%.

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%8.98%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and CSY8.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between SMLK.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

SMLK.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.52

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.19

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.68

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.46

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY8.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DECSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-31.41%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.99%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-31.41%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.41%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-7.79%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и CSY8.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеют волатильность 4.06% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.95%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.69%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.98%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.19%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.28%

-0.30%

Сравнение комиссий SMLK.DE и CSY8.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSY8.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и CSY8.DE

Ни SMLK.DE, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLK.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for CSY8.DE.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор