Сравнение SMLD.DE с XAAG.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLD.DE returned 25.24%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и XAAG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
XAAG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и XAAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -6.37% |
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 27.69% | 12.13% | 14.84% | -14.76% | 23.35% | 39.76% | -19.46% | 12.99% | -5.11% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and XAAG.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
XAAG.DE
Сравнение SMLD.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | XAAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.08 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 9.65 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | XAAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.17 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и XAAG.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и XAAG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | XAAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -33.85% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.54% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -16.26% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -33.85% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.54% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -13.88% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.89% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и XAAG.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | XAAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.71% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 18.81% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 21.76% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.32% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 18.40% | +16.30% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и XAAG.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и XAAG.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как XAAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while XAAG.DE is Commodities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.19% for XAAG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и XAAG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор