PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while SC0W.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 17.03%/yr for SC0W.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SC0W.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у SC0W.DE с доходностью 32.91%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям SC0W.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 17.03% соответственно.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

SC0W.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.29%
С начала года
32.91%
6 месяцев
42.19%
1 год
81.16%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		32.91%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and SC0W.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.34

The correlation between SMLD.DE and SC0W.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DESC0W.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
3.13

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.92

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.75

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

18.77

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SC0W.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.13

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и SC0W.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-68.06%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.64%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-34.35%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-38.09%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-45.64%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.54%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-21.96%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

4.38%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.17%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

22.56%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

26.72%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

27.37%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

28.35%

+6.35%

Сравнение комиссий SMLD.DE и SC0W.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SC0W.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и SC0W.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and SC0W.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0W.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0W.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while SC0W.DE is Industrials Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.20% for SC0W.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и SC0W.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор