Сравнение SMLD.DE с P500.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 15.16%/yr for P500.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLD.DE имеют среднегодовую доходность 15.33%, а акции P500.DE немного отстают с 15.16%.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and P500.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SMLD.DE and P500.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
P500.DE
Сравнение SMLD.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.62 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 12.91 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.23 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и P500.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -33.78% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -7.11% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -23.34% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -23.34% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -33.78% | -37.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.40% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -3.85% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.99% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и P500.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.65% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 7.59% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 11.52% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.17% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 16.07% | +18.63% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и P500.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и P500.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and P500.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while P500.DE is S&P 500. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор