PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLD.DE returned 16.99%/yr vs 23.76%/yr for N1ES.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у N1ES.DE с доходностью 18.88%.

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%

N1ES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
17.13%
С начала года
18.88%
1 год
30.24%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%-8.29%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		18.88%8.26%33.55%51.62%-29.13%10.00%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and N1ES.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.22

The correlation between SMLD.DE and N1ES.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.33

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.80

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

7.83

-3.12

SMLD.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N1ES.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-29.96%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.86%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-26.65%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.22%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-8.35%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.87%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и N1ES.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.99%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.22%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.05%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

20.80%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

20.80%

+8.27%

Сравнение комиссий SMLD.DE и N1ES.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и N1ES.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and N1ES.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while N1ES.DE is Nasdaq-100. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор