Сравнение SMH.L с IUIT.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 34.15%/yr vs 20.40%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%.
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам SMH.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 7.18% |
Correlation
The correlation between SMH.L and IUIT.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SMH.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMH.L и IUIT.L
Секторы
SMH.L
IUIT.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
SMH.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SMH.L
-
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
SMH.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
SMH.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
SMH.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
SMH.L
-
IUIT.L
-
Здравоохранение
SMH.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
SMH.L
-
IUIT.L
Недвижимость
SMH.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SMH.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
IUIT.L
Сравнение SMH.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 1.59 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 4.24 | +19.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и IUIT.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -33.46% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -17.03% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -26.40% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -33.46% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -10.22% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -5.91% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.41% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и IUIT.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 7.29% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 17.63% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 22.09% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 23.96% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 22.32% | +10.64% |
Сравнение комиссий SMH.L и IUIT.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и IUIT.L
Ни SMH.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and IUIT.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while IUIT.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор