PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с INTL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 14.29%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у INTL.L с доходностью 40.91%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

INTL.L

1 день
-0.58%
1 месяц
3.88%
С начала года
40.91%
6 месяцев
40.49%
1 год
69.71%
3 года*
31.89%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и INTL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		40.91%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%9.49%

Correlation

The correlation between SMH.L and INTL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between SMH.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH.L и INTL.L

Секторы
SMH.L
INTL.L

Технологии

100.0%
80.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH.L
100.0%
INTL.L
80.6%

Сырьевые материалы

SMH.L

-

INTL.L

-

Коммуникационные услуги

SMH.L

-

INTL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

SMH.L

-

INTL.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

SMH.L

-

INTL.L
0.6%

Энергетика

SMH.L

-

INTL.L

-

Финансовые услуги

SMH.L

-

INTL.L
1.0%

Здравоохранение

SMH.L

-

INTL.L
2.5%

Промышленность

SMH.L

-

INTL.L
2.0%

Недвижимость

SMH.L

-

INTL.L

-

Коммунальные услуги

SMH.L

-

INTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.L
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

SMH.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
2.50

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.10

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

4.51

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

13.52

+25.14

SMH.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа INTL.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и INTL.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-48.41%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-15.38%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-31.15%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-46.21%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.35%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-14.54%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.14%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и INTL.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

11.79%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

21.73%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

27.89%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

30.78%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

30.78%

+1.76%

Сравнение комиссий SMH.L и INTL.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и INTL.L

Ни SMH.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and INTL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while INTL.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор