Сравнение SMGB.L с SMH.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds from VanEck tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.69%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGB.L показывает доходность 95.48%, а SMH.L немного выше – 95.82%.
SMGB.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 95.48%
- 6 месяцев
- 96.93%
- 1 год
- 166.11%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 38.69%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and SMH.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between SMGB.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMGB.L и SMH.L
Секторы
SMGB.L
SMH.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMGB.L
SMH.L
Сырьевые материалы
SMGB.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
SMGB.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
SMGB.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
SMGB.L
-
SMH.L
-
Энергетика
SMGB.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
SMGB.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
SMGB.L
-
SMH.L
-
Промышленность
SMGB.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
SMGB.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
SMGB.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
SMH.L
Сравнение SMGB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.65 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.83 | 13.61 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.63 | 45.15 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и SMH.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -36.36% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.23% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -36.36% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -36.36% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -3.80% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.76% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеют волатильность 14.05% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 13.95% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 27.08% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 33.68% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 31.75% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 31.33% | -0.80% |
Сравнение комиссий SMGB.L и SMH.L
И SMGB.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и SMH.L
Ни SMGB.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SMGB.L and SMH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Both ETFs track MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор