Сравнение SMGB.L с AIO
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SMGB.L returned 36.84%/yr vs 13.57%/yr for AIO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и AIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как AIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 75.99%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 26.00%.
SMGB.L
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 75.99%
- 6 месяцев
- 73.59%
- 1 год
- 156.41%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- —
AIO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 75.99% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 26.00% | -6.68% | 57.18% | 13.31% | -19.51% | 14.59% | 7.43% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and AIO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between SMGB.L and AIO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. AIO — Ранг доходности на риск
SMGB.L
AIO
Сравнение SMGB.L c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGB.L | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.02 | 2.36 | +10.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.25 | 6.00 | +39.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGB.L | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95 | 1.49 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и AIO
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AIO в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -38.33% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.02% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -32.08% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -32.08% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.66% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -9.06% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.33% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и AIO
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 7.02% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 13.23% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 17.58% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 21.23% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 25.68% | +4.60% |
Сравнение комиссий SMGB.L и AIO
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и AIO
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.39% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and AIO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор