PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMGAX с FMUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGAX с FMUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMGAX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMGAX returned 6.20%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMGAX charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.

Доходность

Сравнение доходности SMGAX и FMUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGAX имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции FMUAX немного отстают с 6.06%.

SMGAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
3.78%
С начала года
5.02%
1 год
7.81%
3 года*
8.45%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.20%

FMUAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.76%
1 год
15.21%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGAX и FMUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		5.02%6.81%10.51%7.22%-8.22%20.32%-4.36%20.63%-3.37%9.89%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		6.76%9.00%8.70%9.81%-10.68%10.32%8.48%15.16%-5.24%11.09%

Correlation

The correlation between SMGAX and FMUAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SMGAX and FMUAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Часто сравнивают с SMGAX:
SMGAX с SBDAXSMGAX с AVEFXSMGAX с CAVAXSMGAX с DGTSXSMGAX с EKBAXSMGAX с ENIAXSMGAX с CSTAX
Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с PUDZXFMUAX с FSRRXFMUAX с QAMNXFMUAX с NWQIXFMUAX с FCSRX

Доходность на риск

SMGAX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGAX
Ранг доходности на риск SMGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGAX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGAXFMUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.00

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.63

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.77

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

18.23

-8.73

SMGAX vs. FMUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGAX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FMUAX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGAX и FMUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGAX и FMUAX

Максимальная просадка SMGAX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGAX и FMUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGAXFMUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-22.43%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.94%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-10.18%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-15.93%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-21.46%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.06%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-2.74%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGAX и FMUAX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGAXFMUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.86%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

6.23%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

7.21%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

8.13%

+1.81%

Сравнение комиссий SMGAX и FMUAX

SMGAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGAX и FMUAX

Дивидендная доходность SMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FMUAX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.42%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		8.49%8.66%8.00%7.56%5.88%7.93%3.32%9.06%9.83%7.09%13.59%6.71%

Часто задаваемые вопросы

SMGAX and FMUAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMGAX has higher volatility (1.70%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, SMGAX dropped -56.10% vs FMUAX's -22.43%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGAX и FMUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор