Сравнение SMFG с AM.PA
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SMFG returned 19.72%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMFG торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMFG имеют среднегодовую доходность 19.72%, а акции AM.PA немного отстают с 19.50%.
SMFG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 19.72%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам SMFG и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.23% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between SMFG and AM.PA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
SMFG
AM.PA
Сравнение SMFG c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.05 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -0.10 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и AM.PA
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -58.61% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -21.79% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.11% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -35.72% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -58.61% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.08% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -13.76% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 10.52% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и AM.PA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Dassault Aviation SA (AM.PA) имеют волатильность 7.99% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.30% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 25.12% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 31.78% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 30.48% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 31.03% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и AM.PA
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.23% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMFG and AM.PA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор