PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с IESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с IESG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.13%/yr vs 8.80%/yr for IESG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IESG.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и IESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IESG.L с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции SMEA.L превзошли акции IESG.L по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.80% соответственно.

SMEA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.38%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.13%

IESG.L

1 день
-0.72%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.59%
3 года*
6.77%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и IESG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.10%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.59%-9.45%14.92%
IESG.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		5.31%8.44%0.88%14.27%-9.89%18.85%9.51%22.59%-6.37%16.03%

Correlation

The correlation between SMEA.L and IESG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.95

The correlation between SMEA.L and IESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и IESG.L

Секторы
SMEA.L
IESG.L

Финансовые услуги

23.3%
23.1%

Промышленность

19.7%
20.5%

Здравоохранение

13.1%
13.4%

Технологии

8.6%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.6%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
IESG.L
23.1%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
IESG.L
20.5%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
IESG.L
13.4%

Технологии

SMEA.L
8.6%
IESG.L
12.5%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
IESG.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
IESG.L
6.6%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
IESG.L
5.3%

Энергетика

SMEA.L
5.4%
IESG.L

-

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
IESG.L
4.2%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
IESG.L
3.7%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
IESG.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с IESG.L:
IESG.L с ZPDX.DEIESG.L с SUUS.LIESG.L с VEAIESG.L с CSPX.LIESG.L с SPYIESG.L с CSX5.LIESG.L с IUVD.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. IESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IESG.L
Ранг доходности на риск IESG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c IESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LIESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.59

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.92

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.67

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

2.19

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. IESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IESG.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и IESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LIESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.59

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и IESG.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки IESG.L в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и IESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LIESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-33.61%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.32%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.07%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-20.77%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-25.95%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.72%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.46%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и IESG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LIESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.46%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.75%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.24%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.85%

+1.19%

Сравнение комиссий SMEA.L и IESG.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и IESG.L

Ни SMEA.L, ни IESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMEA.L and IESG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IESG.L.

SMEA.L is categorized as Europe Equities, while IESG.L is ESG. SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.20% for IESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и IESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор