PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с IEFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.22%/yr vs 11.79%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SMEA.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.79% соответственно.

SMEA.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.22%

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.71%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%14.91%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between SMEA.L and IEFV.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between SMEA.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и IEFV.L

Секторы
SMEA.L
IEFV.L

Финансовые услуги

23.3%
22.6%

Промышленность

19.7%
17.4%

Здравоохранение

13.1%
12.5%

Технологии

8.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.6%

Сырьевые материалы

5.6%
6.3%

Энергетика

5.4%
5.0%

Коммунальные услуги

5.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.8%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
IEFV.L
22.6%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
IEFV.L
17.4%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
IEFV.L
12.5%

Технологии

SMEA.L
8.6%
IEFV.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
IEFV.L
6.6%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
IEFV.L
6.3%

Энергетика

SMEA.L
5.4%
IEFV.L
5.0%

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
IEFV.L
4.4%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
IEFV.L
3.8%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFVIEFV.L с CEU1.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.74

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.69

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.43

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

12.64

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и IEFV.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-34.64%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.57%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-15.02%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.16%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-34.64%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.70%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.95%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.88%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и IEFV.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.25%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.74%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.27%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.04%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.70%

-1.66%

Сравнение комиссий SMEA.L и IEFV.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и IEFV.L

Ни SMEA.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMEA.L and IEFV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор