PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с CEU1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с CEU1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 11.08%/yr for CEU1.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEU1.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и CEU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у CEU1.L с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции CEU1.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 11.08% соответственно.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.76%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и CEU1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%

Correlation

The correlation between IEFV.L and CEU1.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between IEFV.L and CEU1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и CEU1.L

Секторы
IEFV.L
CEU1.L

Финансовые услуги

22.6%
24.0%

Промышленность

17.4%
21.0%

Здравоохранение

12.5%
5.6%

Технологии

12.1%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Сырьевые материалы

6.3%
4.0%

Энергетика

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
CEU1.L
24.0%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
CEU1.L
21.0%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
CEU1.L
5.6%

Технологии

IEFV.L
12.1%
CEU1.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
CEU1.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
CEU1.L
8.4%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
CEU1.L
4.0%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
CEU1.L
3.9%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
CEU1.L
6.4%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
CEU1.L
4.3%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
CEU1.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.LCEU1.L с EEM

Доходность на риск

IEFV.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LCEU1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.51

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.20

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.92

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

6.78

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. CEU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CEU1.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и CEU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LCEU1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.51

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и CEU1.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки CEU1.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CEU1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LCEU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-31.47%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.93%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-13.04%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-21.68%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-31.39%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.10%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.28%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.10%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и CEU1.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LCEU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.55%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.48%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.89%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.11%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.77%

-0.07%

Сравнение комиссий IEFV.L и CEU1.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и CEU1.L

Ни IEFV.L, ни CEU1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and CEU1.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.12% for CEU1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CEU1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор