Сравнение SMCC с ILS
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.86%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.86% | 3.50% |
Correlation
The correlation between SMCC and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. ILS — Ранг доходности на риск
SMCC
ILS
Сравнение SMCC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.90 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и ILS
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -1.56% | -74.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | 0.00% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.25% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 2.77% | +73.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 3.37% | +72.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 3.37% | +72.53% |
Сравнение комиссий SMCC и ILS
SMCC берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и ILS
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCC is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCC is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 8.09% for ILS.
SMCC is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор