Сравнение SMCC с EVSB
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.70%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.70% | 1.79% |
Correlation
The correlation between SMCC and EVSB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. EVSB — Ранг доходности на риск
SMCC
EVSB
Сравнение SMCC c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 6.94 | -7.81 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и EVSB
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -0.31% | -75.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -0.03% | -72.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.02% | -53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 0.77% | +75.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 0.82% | +75.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 0.82% | +75.08% |
Сравнение комиссий SMCC и EVSB
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и EVSB
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and EVSB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 4.63% for EVSB.
SMCC is categorized as Derivative Income, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор