Сравнение SMBS.L с PR1T.L
SMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - SMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMBS.L returned 1.21%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMBS.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.
SMBS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.85%
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 0.37% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | -6.45% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between SMBS.L and PR1T.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SMBS.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
PR1T.L
Сравнение SMBS.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.96 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.61 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.52 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и PR1T.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -16.09% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -5.15% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | -9.86% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -16.09% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -6.37% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.80% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.89% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) составляет 1.65%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.76% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 4.96% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.58% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.46% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 8.34% | +1.69% |
Сравнение комиссий SMBS.L и PR1T.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и PR1T.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.56% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS.L and PR1T.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for SMBS.L.
SMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while PR1T.L is Government Bonds. SMBS.L tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for SMBS.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для SMBS.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор