PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBPX с SLCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBPX с SLCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) and SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) are both mutual funds - SMBPX is a Ultrashort Bond fund managed by Saratoga, while SLCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SMBPX returned -0.15%/yr vs 10.25%/yr for SLCVX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SMBPX charges 3.16%/yr vs 1.34%/yr for SLCVX.

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и SLCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям SLCVX по среднегодовой доходности: -0.15% против 10.25% соответственно.

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.99%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-0.15%

SLCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.82%
1 год
7.76%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBPX и SLCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		0.94%15.75%6.90%20.28%-7.07%29.37%8.01%40.86%-17.47%8.58%

Correlation

The correlation between SMBPX and SLCVX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.01

The correlation between SMBPX and SLCVX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SMICXSMBPX с SPMAXSMBPX с SABIXSMBPX с SLCGXSMBPX с SIBPXSMBPX с SHPAXSMBPX с SBMIX
Часто сравнивают с SLCVX:
SLCVX с SIBPXSLCVX с TMMAXSLCVX с SIEPXSLCVX с FBLEXSLCVX с UPDDXSLCVX с VALAXSLCVX с AVERX

Доходность на риск

SMBPX vs. SLCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLCVX
Ранг доходности на риск SLCVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c SLCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBPXSLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
0.65

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.26
1.02

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.12

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

0.75

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

2.52

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. SLCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SLCVX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и SLCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBPXSLCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.65

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и SLCVX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки SLCVX в -66.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и SLCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBPXSLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-66.49%

+56.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-11.30%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-16.56%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

-17.22%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

-42.78%

+32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-5.18%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.12%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.38%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и SLCVX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBPXSLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.57%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

10.33%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

13.06%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

17.35%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

19.45%

-17.49%

Сравнение комиссий SMBPX и SLCVX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии SLCVX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и SLCVX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SLCVX в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		12.64%12.76%15.96%0.76%8.88%22.87%0.00%0.00%8.08%7.99%0.00%2.20%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Часто задаваемые вопросы

SMBPX and SLCVX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLCVX has higher volatility (3.57%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMBPX dropped -9.99% vs SLCVX's -66.49%.

SMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBPX и SLCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор