Сравнение SMBPX с BUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и BUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям BUSIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.68% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и BUSIX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.
Доходность на риск
SMBPX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
SMBPX
BUSIX
Сравнение SMBPX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.78 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 13.61 | -12.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 5.42 | -4.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 16.23 | -15.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 104.01 | -101.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.78 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.81 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 2.42 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и BUSIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и BUSIX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BUSIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и BUSIX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и BUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -3.16% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.30% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -1.46% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -3.16% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.11% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.05% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и BUSIX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.32% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.23% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.11% | +0.86% |