Сравнение SMAX.TO с FCMI.TO
SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 29.79% vs 19.66% for FCMI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
SMAX.TO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 15.23% | 13.56% | 34.57% | 6.14% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 8.75% |
Correlation
The correlation between SMAX.TO and FCMI.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
FCMI.TO
Сравнение SMAX.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.80 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 5.36 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 20.62 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -63.80% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -3.62% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -18.96% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -41.59% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.94% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и FCMI.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.08% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 4.99% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 6.39% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 7.80% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.19% | -7.59% |
Сравнение комиссий SMAX.TO и FCMI.TO
SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 10.00% | 10.50% | 10.11% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.
SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор