Сравнение SLVU.TO с HXT.TO
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - SLVU.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVU.TO returned 7.59%/yr vs 12.83%/yr for HXT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции SLVU.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.83% соответственно.
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and HXT.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between SLVU.TO and HXT.TO shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SLVU.TO и HXT.TO
Секторы
SLVU.TO
HXT.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
SLVU.TO
HXT.TO
Сырьевые материалы
SLVU.TO
-
HXT.TO
Коммуникационные услуги
SLVU.TO
-
HXT.TO
Потребительский циклический сектор
SLVU.TO
-
HXT.TO
Потребительский защитный сектор
SLVU.TO
-
HXT.TO
Энергетика
SLVU.TO
-
HXT.TO
Финансовые услуги
SLVU.TO
-
HXT.TO
Здравоохранение
SLVU.TO
-
HXT.TO
-
Промышленность
SLVU.TO
-
HXT.TO
Технологии
SLVU.TO
-
HXT.TO
Коммунальные услуги
SLVU.TO
-
HXT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
HXT.TO
Сравнение SLVU.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.40 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 20.45 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.88 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.16 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и HXT.TO
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -35.48% | -63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -7.71% | -68.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.62% | -12.36% | -64.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | -16.33% | -60.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | -35.48% | -44.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.40% | 0.00% | -90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -4.66% | -77.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 1.65% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и HXT.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) имеет более высокую волатильность в 34.17% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.17% | 3.40% | +30.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.12% | 9.40% | +122.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.14% | 11.77% | +106.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.80% | 12.77% | +61.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.51% | 15.17% | +50.34% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и HXT.TO
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и HXT.TO
Ни SLVU.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVU.TO and HXT.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO is categorized as Silver, while HXT.TO is Canada Equities. SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор