PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR.L с XGDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR.L с XGDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR.L (WisdomTree Silver) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVR.L returned 19.20%/yr vs 18.61%/yr for XGDU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVR.L показывает доходность 3.62%, а XGDU.L немного выше – 3.77%.

SLVR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
28.48%
1 год
109.37%
3 года*
43.40%
5 лет*
19.20%
10 лет*
13.50%

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-2.38%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.35%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR.L и XGDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLVR.L
WisdomTree Silver		3.62%136.72%20.15%-2.57%2.25%-14.66%67.12%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%

Correlation

The correlation between SLVR.L and XGDU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between SLVR.L and XGDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX
Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM

Доходность на риск

SLVR.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVR.LXGDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.30

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.73

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.84

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

4.73

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XGDU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVR.LXGDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.00

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SLVR.L и XGDU.L

Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и XGDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVR.LXGDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.93%

-21.59%

-58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-17.47%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-17.47%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-21.00%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.42%

-15.82%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.43%

-7.31%

-42.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

6.82%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.L и XGDU.L

WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVR.LXGDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

6.39%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

21.85%

+34.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.81%

24.87%

+33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

17.32%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

17.31%

+14.64%

Сравнение комиссий SLVR.L и XGDU.L

SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.L и XGDU.L

Ни SLVR.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLVR.L and XGDU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.

SLVR.L is categorized as Silver, while XGDU.L is Precious Metals. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.12% for XGDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и XGDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор