Сравнение SLVR.L с GBSP.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVR.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SLVR.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.49% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
GBSP.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 2.93% | 75.62% | 22.93% | 17.64% | -12.23% | -5.78% | 25.57% | 19.16% | -9.95% | 18.76% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and GBSP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between SLVR.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
GBSP.L
Сравнение SLVR.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.48 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.66 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.10 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и GBSP.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -46.33% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -20.11% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -20.11% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -35.76% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -36.73% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -18.06% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -22.94% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 8.12% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и GBSP.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 7.12% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 23.45% | +32.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 27.09% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 21.52% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 19.84% | +12.11% |
Сравнение комиссий SLVR.L и GBSP.L
SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и GBSP.L
Ни SLVR.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and GBSP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
SLVR.L is categorized as Silver, while GBSP.L is Precious Metals. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор