Сравнение SLVR.L с COFF.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 4.55%/yr for COFF.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и COFF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции SLVR.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 13.50% против 4.55% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
COFF.L
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -31.38%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -26.25% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and COFF.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
COFF.L
Сравнение SLVR.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.49 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.99 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.49 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и COFF.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и COFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -88.11% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -35.03% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -35.03% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -41.94% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -64.13% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -59.32% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -58.91% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 17.36% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и COFF.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 8.89% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 22.24% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 34.56% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 34.95% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 31.52% | +0.43% |
Сравнение комиссий SLVR.L и COFF.L
И SLVR.L, и COFF.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и COFF.L
Ни SLVR.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and COFF.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L and COFF.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
SLVR.L is categorized as Silver, while COFF.L is Agricultural Commodities. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while COFF.L tracks Bloomberg Coffee.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и COFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор