Сравнение SLVD.TO с QQCL.TO
SLVD.TO (BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SLVD.TO is a Inverse Commodities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, SLVD.TO returned -84.95% vs 32.81% for QQCL.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SLVD.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVD.TO показывает доходность -37.68%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 18.66%.
SLVD.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 27.44%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- -37.68%
- 1 год
- -84.95%
- 3 года*
- -63.36%
- 5 лет*
- -48.95%
- 10 лет*
- -53.23%
- Всё время*
- -43.96%
QQCL.TO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 18.23%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам SLVD.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLVD.TO BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | -37.68% | -87.00% | -41.80% | -17.84% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.66% | 13.10% | 41.38% | 4.96% |
Correlation
The correlation between SLVD.TO and QQCL.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between SLVD.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVD.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
SLVD.TO
QQCL.TO
Сравнение SLVD.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVD.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.08 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.61 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVD.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка SLVD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVD.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVD.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -25.63% | -74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.59% | -10.70% | -82.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.44% | -95.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.04% | -3.29% | -85.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.76% | 3.10% | +69.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVD.TO и QQCL.TO
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF (SLVD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SLVD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVD.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 7.52% | +16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 15.73% | +83.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 18.75% | +102.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.73% | 20.87% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 20.87% | +52.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVD.TO и QQCL.TO
SLVD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.60% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
SLVD.TO BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVD.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVD.TO is categorized as Inverse Commodities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для SLVD.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор