PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с CACX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с CACX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CACX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 11.35%/yr for CACX.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CACX.L.

Доходность

Сравнение доходности SLV и CACX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLV торгуется в USD, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у CACX.L с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции CACX.L по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.35% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

CACX.L

1 день
1.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.10%
1 год
10.32%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и CACX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		3.38%28.62%-5.98%23.00%-11.19%21.03%3.87%31.09%-10.56%30.69%

Correlation

The correlation between SLV and CACX.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SLV и CACX.L

Секторы
SLV
CACX.L

Сырьевые материалы

100.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

14.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

34.9%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
CACX.L
2.4%

Коммуникационные услуги

SLV

-

CACX.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

CACX.L
14.9%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

CACX.L
5.0%

Энергетика

SLV

-

CACX.L
9.6%

Финансовые услуги

SLV

-

CACX.L
15.4%

Здравоохранение

SLV

-

CACX.L
9.5%

Промышленность

SLV

-

CACX.L
34.9%

Недвижимость

SLV

-

CACX.L
0.7%

Технологии

SLV

-

CACX.L
4.0%

Коммунальные услуги

SLV

-

CACX.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO

Доходность на риск

SLV vs. CACX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c CACX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVCACX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.63

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.99

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.80

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.46

+1.64

SLV vs. CACX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CACX.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и CACX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и CACX.L

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки CACX.L в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и CACX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVCACX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-68.54%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-12.77%

-32.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-15.17%

-30.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-32.43%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-40.03%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-2.99%

-38.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-33.22%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

4.19%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и CACX.L

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVCACX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

4.00%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

12.67%

+46.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

16.43%

+43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

19.89%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

20.17%

+11.83%

Сравнение комиссий SLV и CACX.L

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CACX.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и CACX.L

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.80%2.90%3.00%2.79%2.54%1.95%1.66%4.70%6.43%4.82%3.49%3.46%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and CACX.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CACX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CACX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while CACX.L is Europe Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.25% for CACX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и CACX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор