Сравнение SLUS.DE с SADU.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SLUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SLUS.DE returned 24.86% vs 29.06% for SADU.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и SADU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 14.70%.
SLUS.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
SADU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и SADU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.21% | 5.16% | 33.97% | 4.93% |
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | 14.70% | 2.73% | 27.24% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and SADU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between SLUS.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
SADU.DE
Сравнение SLUS.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLUS.DE | SADU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.51 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 2.90 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и SADU.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и SADU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | SADU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -23.85% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -19.24% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.13% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.05% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 10.02% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и SADU.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | SADU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.69% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.45% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 25.43% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.77% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.77% | -1.54% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и SADU.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и SADU.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 0.81% | 0.89% | 1.07% | 1.34% | 0.92% | 1.24% | 1.39% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SLUS.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.
SLUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SADU.DE is ESG. SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.15% for SADU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и SADU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор