Сравнение SLNZ с USLN
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) are both Bank Loan funds. SLNZ is actively managed, while USLN is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for USLN.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и USLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLNZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и USLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 2.62% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.89% |
Correlation
The correlation between SLNZ and USLN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. USLN — Ранг доходности на риск
SLNZ
USLN
Сравнение SLNZ c USLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNZ | USLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 3.00 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и USLN
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки USLN в -0.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и USLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -0.75% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.21% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и USLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.58% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.58% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.58% | +1.70% |
Сравнение комиссий SLNZ и USLN
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USLN в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и USLN
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности USLN в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.54% | 7.39% | 1.39% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and USLN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.43% for USLN.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и USLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор