Сравнение SLMB.DE с XESP.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 21.68%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
XESP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -3.86% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between SLMB.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
XESP.DE
Сравнение SLMB.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.33 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 15.35 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и XESP.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -40.70% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.17% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -12.92% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -18.56% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.60% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.02% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.88% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.27% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.84% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 17.07% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.70% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.35% | -0.39% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и XESP.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор