PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMA.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMA.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMA.DE returned 10.24%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMA.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMA.DE показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

SLMA.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.39%
1 год
16.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMA.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		8.54%22.99%9.30%19.71%-12.70%22.35%-0.56%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between SLMA.DE and PRAE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between SLMA.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMA.DE:
SLMA.DE с PRAZ.DESLMA.DE с LYY0.DESLMA.DE с MWRD.LSLMA.DE с VTISLMA.DE с VUSA.ASSLMA.DE с QTOPSLMA.DE с GLD
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

SLMA.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMA.DE
Ранг доходности на риск SLMA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMA.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMA.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMA.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.29

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.64

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMA.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMA.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMA.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMA.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SLMA.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMA.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-32.86%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.54%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.94%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-19.60%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.63%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.27%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMA.DE и PRAE.DE

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMA.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.39%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.66%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.97%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.42%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.22%

+0.79%

Сравнение комиссий SLMA.DE и PRAE.DE

SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMA.DE и PRAE.DE

Ни SLMA.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SLMA.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMA.DE.

SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор