PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMA.DE с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMA.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

SLMA.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLMA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLMA.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMA.DE и VUSA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		-0.20%22.99%9.30%19.71%-12.70%22.35%0.12%26.88%-4.71%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.86%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, SLMA.DE показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%.

SLMA.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.69%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

VUSA.AS

1 день
1.64%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.01%
3 года*
16.06%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMA.DE:
SLMA.DE с PRAZ.DESLMA.DE с LYY0.DESLMA.DE с MWRD.LSLMA.DE с VTISLMA.DE с QTOPSLMA.DE с GLDSLMA.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий SLMA.DE и VUSA.AS

SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SLMA.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMA.DE
Ранг доходности на риск SLMA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMA.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMA.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMA.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMA.DEVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.06

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

10.55

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMA.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMA.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMA.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMA.DEVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между SLMA.DE и VUSA.AS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMA.DE и VUSA.AS

SLMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SLMA.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMA.DEVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-33.64%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.39%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-23.24%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.24%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.11%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMA.DE и VUSA.AS

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SLMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMA.DEVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.69%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.49%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.03%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.14%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.05%

+1.94%