PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLDAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SLDAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLDAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.38%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SLDAX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SLDAX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.80% соответственно.

SLDAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.88%
1 год
2.45%
3 года*
1.66%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
1.82%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с LDRAXSLDAX с PTCIXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SMQFXSEATX с SEPAXSEATX с SIEMXSEATX с LDRAX

Сравнение комиссий SLDAX и SEATX

SLDAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

SLDAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.45

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.33

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDAX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEATX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.61

Корреляция

Корреляция между SLDAX и SEATX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDAX и SEATX

Дивидендная доходность SLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.71%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SLDAX и SEATX

Максимальная просадка SLDAX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLDAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-28.46%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.65%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-17.71%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-17.71%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-2.29%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-3.52%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLDAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.15%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

1.91%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.80%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

4.24%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

4.54%

+6.73%