Сравнение SLANX с SCDGX

С начала года, SLANX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SLANX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLANX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLANX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLANX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLANX и SCDGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

Максимальная просадка SLANX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLANX и SCDGX.

DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SLANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.