PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYE.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYE.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYE.AS (First Trust Cloud Computing UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYE.AS returned 9.62%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYE.AS charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.

Доходность

Сравнение доходности SKYE.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SKYE.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.AS показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.

SKYE.AS

1 день
0.45%
1 месяц
15.58%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.77%
1 год
24.89%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.66%
1 месяц
15.19%
С начала года
25.11%
6 месяцев
23.41%
1 год
45.46%
3 года*
28.16%
5 лет*
21.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYE.AS и WITS.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYE.AS
First Trust Cloud Computing UCITS ETF		15.11%-3.90%46.43%47.67%-42.36%20.22%45.33%6.82%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		25.11%7.87%36.46%55.38%-29.14%39.85%32.58%11.53%

Correlation

The correlation between SKYE.AS and WITS.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between SKYE.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с SKYE.AS:
SKYE.AS с VOOSKYE.AS с ROBO.ASSKYE.AS с AINF.ASSKYE.AS с SXLK.ASSKYE.AS с WTCH.ASSKYE.AS с FXEU.AS
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

SKYE.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE.AS
Ранг доходности на риск SKYE.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.AS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.AS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.AS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYE.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.21

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.91

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.95

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.83

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYE.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.AS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа WITS.AS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYE.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SKYE.AS и WITS.AS

Максимальная просадка SKYE.AS за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYE.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-31.15%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-15.21%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.27%

-28.65%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.60%

-30.51%

-19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.98%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-7.79%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

5.76%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.AS и WITS.AS

First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SKYE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYE.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

7.10%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

15.44%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

20.25%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

23.32%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

24.25%

+4.56%

Сравнение комиссий SKYE.AS и WITS.AS

SKYE.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.AS и WITS.AS

SKYE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SKYE.AS
First Trust Cloud Computing UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

SKYE.AS and WITS.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.AS.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYE.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор