Сравнение SKYE.AS с WTCH.AS
SKYE.AS (First Trust Cloud Computing UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYE.AS returned 9.62%/yr vs 22.49%/yr for WTCH.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYE.AS charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности SKYE.AS и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE.AS показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%.
SKYE.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 15.58%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам SKYE.AS и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE.AS First Trust Cloud Computing UCITS ETF | 15.11% | -3.90% | 46.43% | 47.67% | -42.36% | 20.22% | 45.33% | 9.54% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 31.92% |
Correlation
The correlation between SKYE.AS and WTCH.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between SKYE.AS and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
SKYE.AS
WTCH.AS
Сравнение SKYE.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE.AS | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 8.10 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.37 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.15 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE.AS и WTCH.AS
Максимальная просадка SKYE.AS за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.AS и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -31.28% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -15.67% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.27% | -30.06% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.60% | -30.06% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.46% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -5.89% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 5.96% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE.AS и WTCH.AS
First Trust Cloud Computing UCITS ETF (SKYE.AS) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SKYE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 7.02% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 14.82% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 20.28% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 22.45% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 21.39% | +7.42% |
Сравнение комиссий SKYE.AS и WTCH.AS
SKYE.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE.AS и WTCH.AS
Ни SKYE.AS, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKYE.AS and WTCH.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.AS.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.AS and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для SKYE.AS и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор