Сравнение SKOR с QCON
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and QCON (American Century Quality Convertible Securities ETF) are both Corporate Bonds funds. SKOR is passively managed, while QCON is actively managed. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for QCON.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и QCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKOR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 2.88%
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.00% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. QCON — Ранг доходности на риск
SKOR
QCON
Сравнение SKOR c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и QCON
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и QCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | 0.00% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и QCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.00% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.00% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 0.00% | +4.90% |
Сравнение комиссий SKOR и QCON
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QCON в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и QCON
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.66% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for QCON.
SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for QCON.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.32% for QCON.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и QCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор