PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKIRX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKIRX с FYHTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, SKIRX returned 6.81%/yr vs 8.16%/yr for FYHTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности SKIRX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKIRX показывает доходность 9.24%, а FYHTX немного ниже – 9.22%.

SKIRX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.85%
С начала года
9.24%
6 месяцев
7.97%
1 год
16.24%
3 года*
7.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
4.40%

FYHTX

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.70%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKIRX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		9.24%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%6.40%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		9.22%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between SKIRX and FYHTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.90

The correlation between SKIRX and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с KTCAXSKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с FFGAXSKIRX с FIQRXSKIRX с JCRAX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с HGERFYHTX с PQCMXFYHTX с PCRPXFYHTX с GCCIX

Доходность на риск

SKIRX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKIRX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKIRXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.34

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.82

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

6.25

-1.10

SKIRX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKIRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKIRX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKIRX и FYHTX

Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKIRXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-33.22%

-54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.55%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-12.55%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.47%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-12.55%

-62.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-11.91%

-55.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.00%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKIRX и FYHTX

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 3.49% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKIRXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.87%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

14.12%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.83%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

14.47%

-1.15%

Сравнение комиссий SKIRX и FYHTX

SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKIRX и FYHTX

Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FYHTX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.68%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		6.55%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SKIRX and FYHTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKIRX has higher volatility (3.49%) compared to FYHTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs FYHTX's -33.22%.

FYHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKIRX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор