PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKIRX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKIRX с BCSKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both Commodities funds. Over the past 5 years, SKIRX returned 8.27%/yr vs 11.85%/yr for BCSKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.

Доходность

Сравнение доходности SKIRX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKIRX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.85%.

SKIRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.51%
6 месяцев
18.16%
1 год
27.02%
3 года*
11.13%
5 лет*
8.27%
10 лет*
5.27%

BCSKX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.65%
С начала года
20.85%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.23%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKIRX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		19.51%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-13.80%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.85%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Correlation

The correlation between SKIRX and BCSKX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.76

The correlation between SKIRX and BCSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с PCLPXSKIRX с KTCAXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с JCRAXSKIRX с FFGAXSKIRX с FIQRX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с BRCYXBCSKX с PQCMXBCSKX с FIQRXBCSKX с ARCNXBCSKX с BRCAXBCSKX с FFGIX

Доходность на риск

SKIRX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKIRX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKIRXBCSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.80

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.51

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.45

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

23.41

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKIRX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKIRX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа BCSKX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKIRX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKIRXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.80

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.74

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SKIRX и BCSKX

Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и BCSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKIRXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-30.34%

-57.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.27%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-10.51%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-22.34%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.62%

-2.34%

-70.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-6.56%

-61.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SKIRX и BCSKX

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SKIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKIRXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

11.91%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

14.45%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.77%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

15.04%

-1.71%

Сравнение комиссий SKIRX и BCSKX

SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKIRX и BCSKX

Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BCSKX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.59%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		5.55%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SKIRX and BCSKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKIRX has higher volatility (4.61%) compared to BCSKX (4.28%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs BCSKX's -30.34%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKIRX и BCSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор