PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKE с MSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKE с MSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SKE (Skeena Resources Ltd) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. SKE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MSGS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, SKE returned 19.08%/yr vs 17.73%/yr for MSGS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKE и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skeena Resources Ltd (SKE) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKE показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 47.23%.

SKE

1 день
-5.85%
1 месяц
-1.02%
С начала года
22.71%
6 месяцев
40.20%
1 год
103.21%
3 года*
75.47%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

MSGS

1 день
-0.50%
1 месяц
11.95%
С начала года
47.23%
6 месяцев
70.36%
1 год
101.13%
3 года*
28.76%
5 лет*
17.73%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKE и MSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKE
Skeena Resources Ltd		22.71%172.13%78.69%-8.27%-48.99%-4.14%428.16%134.09%-59.87%784.19%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		47.23%14.61%24.12%-0.82%10.47%-5.63%23.03%9.90%26.96%-1.29%

Correlation

The correlation between SKE and MSGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKE:

$3.54B

MSGS:

$9.20B

EPS

SKE:

-$2.12

MSGS:

-$0.07

Общая выручка (12 мес.)

SKE:

$0.00

MSGS:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKE:

-$1.29M

MSGS:

$48.32M

EBITDA (12 мес.)

SKE:

-$109.58M

MSGS:

-$41.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skeena Resources Ltd

Madison Square Garden Sports Corp.

Часто сравнивают с SKE:
SKE с TXG.TOSKE с WDO.TOSKE с OLA.TOSKE с AGSKE с AENTSKE с VDY.TOSKE с MHH
Часто сравнивают с MSGS:
MSGS с TKOMSGS с SPYMSGS с EQWLMSGS с ULTYMSGS с SCHGMSGS с BATRAMSGS с FLUT

Доходность на риск

SKE vs. MSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKE
Ранг доходности на риск SKE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг доходности на риск MSGS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKE c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKEMSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.45

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.98

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

10.09

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

24.05

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKE vs. MSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа MSGS равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKE и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKEMSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.45

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SKE и MSGS

Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и MSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKEMSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-41.57%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-10.08%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.55%

-25.54%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.69%

-31.96%

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.61%

-0.50%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.41%

-10.58%

-23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.22%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SKE и MSGS

Skeena Resources Ltd (SKE) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKEMSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

7.21%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

23.35%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

29.52%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.98%

25.35%

+32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

31.44%

+356.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKE и MSGS

Ни SKE, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.82%0.00%36.97%
SKE
Skeena Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKE и MSGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
432.20M
(SKE) Общая выручка
(MSGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKE and MSGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKE has higher volatility (17.91%) compared to MSGS (7.21%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs MSGS's -41.57%.

MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKE и MSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор