Сравнение SJVIX с THPGX
SJVIX (Crossmark Steward Large Cap Value Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, SJVIX returned 19.89%/yr vs 20.52%/yr for THPGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SJVIX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.
Доходность
Сравнение доходности SJVIX и THPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJVIX показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 12.20%.
SJVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 15.90%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THPGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам SJVIX и THPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 15.90% | 13.50% | 21.19% | 13.30% | -4.94% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 12.20% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -10.93% |
Correlation
The correlation between SJVIX and THPGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SJVIX and THPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJVIX vs. THPGX — Ранг доходности на риск
SJVIX
THPGX
Сравнение SJVIX c THPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJVIX | THPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.02 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 15.81 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJVIX и THPGX
Максимальная просадка SJVIX за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVIX и THPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJVIX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -65.52% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.16% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -18.75% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.55% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.07% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJVIX и THPGX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) составляет 2.92%, в то время как у Thompson LargeCap Fund (THPGX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SJVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJVIX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.31% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.41% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.65% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.75% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.83% | -3.32% |
Сравнение комиссий SJVIX и THPGX
SJVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJVIX и THPGX
Дивидендная доходность SJVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности THPGX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 5.96% | 6.91% | 8.41% | 1.44% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 4.99% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SJVIX and THPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THPGX has higher volatility (3.31%) compared to SJVIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SJVIX dropped -20.27% vs THPGX's -65.52%.
THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJVIX и THPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор