Сравнение SJPA.L с LGJP.L
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 9.16%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJPA.L показывает доходность 12.78%, а LGJP.L немного ниже – 12.60%.
SJPA.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.68%
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJPA.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 12.78% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -5.52% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 13.16% | 14.08% | -5.47% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and LGJP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between SJPA.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
LGJP.L
Сравнение SJPA.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJPA.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.72 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.34 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и LGJP.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -23.10% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -13.79% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -18.15% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.88% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -4.98% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и LGJP.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 6.07%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.47% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.01% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 20.11% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.82% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.44% | +1.02% |
Сравнение комиссий SJPA.L и LGJP.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и LGJP.L
Ни SJPA.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SJPA.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SJPA.L.
SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор