PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 9.88%/yr vs 9.32%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции SJPA.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.32% соответственно.

SJPA.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.09%
С начала года
19.05%
6 месяцев
19.22%
1 год
39.11%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.34%
10 лет*
9.88%

JPNL.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.78%
1 год
36.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		19.05%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		16.60%17.96%7.75%13.02%-5.78%0.85%10.24%13.26%-9.85%14.89%

Correlation

The correlation between SJPA.L and JPNL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.84

The correlation between SJPA.L and JPNL.L shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.99 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и JPNL.L

Секторы
SJPA.L
JPNL.L

Промышленность

23.7%
25.4%

Технологии

22.8%
18.7%

Финансовые услуги

16.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.0%

Здравоохранение

5.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.2%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

0.8%
0.9%

Промышленность

SJPA.L
23.7%
JPNL.L
25.4%

Технологии

SJPA.L
22.8%
JPNL.L
18.7%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.2%
JPNL.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
11.9%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.2%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

SJPA.L
5.1%
JPNL.L
5.4%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.4%
JPNL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
3.8%
JPNL.L
4.2%

Недвижимость

SJPA.L
2.9%
JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.1%
JPNL.L
1.2%

Энергетика

SJPA.L
0.8%
JPNL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

SJPA.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJPA.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.75

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.38

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

10.63

+1.14

SJPA.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и JPNL.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки JPNL.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-38.87%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.63%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-13.44%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-18.80%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-25.42%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.52%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и JPNL.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеют волатильность 5.62% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.83%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.93%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

15.49%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.81%

+2.62%

Сравнение комиссий SJPA.L и JPNL.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и JPNL.L

SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SJPA.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор