PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 10.10%/yr vs 14.77%/yr for IJPH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.77% соответственно.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
6.95%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.68%
1 год
52.45%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%

Correlation

The correlation between SJPA.L and IJPH.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between SJPA.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и IJPH.L

Секторы
SJPA.L
IJPH.L

Промышленность

25.7%
26.0%

Технологии

18.6%
19.1%

Финансовые услуги

16.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.9%

Здравоохранение

5.6%
6.3%

Сырьевые материалы

4.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
IJPH.L
26.0%

Технологии

SJPA.L
18.6%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

SJPA.L
0.9%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

SJPA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.72

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.41

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

19.27

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и IJPH.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-34.55%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.64%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-21.95%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.95%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-34.55%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.37%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.42%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.71%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и IJPH.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.51%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.39%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

19.98%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.01%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.24%

-3.55%

Сравнение комиссий SJPA.L и IJPH.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и IJPH.L

Ни SJPA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and IJPH.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор