Сравнение SJPA.L с IDJP.L
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 8.68%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SJPA.L на уровне 12.78% и IDJP.L на уровне 12.78%. За последние 10 лет акции SJPA.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.42% соответственно.
SJPA.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.68%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам SJPA.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 12.78% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -9.15% | 14.69% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and IDJP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between SJPA.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
IDJP.L
Сравнение SJPA.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJPA.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.22 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.18 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и IDJP.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -31.52% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.59% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -11.59% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -21.29% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | -30.85% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.69% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -6.72% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и IDJP.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.50% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.53% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.17% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.47% | +1.99% |
Сравнение комиссий SJPA.L и IDJP.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и IDJP.L
SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJPA.L and IDJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор